Probabilidad de sobreajuste del backtest (PBO)

Estimación de la probabilidad de que una estrategia elegida dentro de muestra rinda peor fuera de muestra.

La probabilidad de sobreajuste del backtest estima con qué frecuencia la estrategia elegida como la mejor en una parte de la muestra histórica obtendría un resultado relativamente pobre en la parte complementaria no observada. El método propuesto utiliza validación cruzada combinatoria simétrica (CSCV) sobre un conjunto de estrategias o configuraciones de parámetros candidatas.

Un PBO alto advierte de que la selección puede estar aprovechando ruido en lugar de encontrar una ventaja repetible. La estimación se aplica al proceso de selección completo, por lo que omitir las configuraciones descartadas o reutilizar repetidamente los mismos datos puede producir un resultado engañoso.