Backtesting

Prueba de una estrategia con datos históricos antes de arriesgar capital real.

El backtesting consiste en ejecutar una estrategia de trading con datos históricos para estimar cómo se habría comportado bajo unas condiciones definidas. El resultado depende de los instrumentos, el periodo, la resolución de los datos, las comisiones, el capital y el modelo de ejecución elegidos.

Un backtest aporta información sobre un modelo en condiciones pasadas, pero no es una predicción. El sesgo de anticipación, el sobreajuste, los costes omitidos y los datos deficientes pueden producir resultados artificialmente favorables.