Ejemplos de estrategias

Usa estrategias Java completas que muestran el ciclo de vida admitido.

1. Cruce de EMA (bucle de actualización)

Compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la lenta; vende en el cruce contrario.

import com.wualabs.qtsurfer.engine.core.instrument.Instrument;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.core.Ticker;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.indicators.helpers.group.InstrumentGroupRTIndicator;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.AbstractTickerStrategy;

public class EmaCrossoverStrategy extends AbstractTickerStrategy {

    private Boolean rapidaSobreLenta;

    @Override
    protected void setupIndicators(InstrumentGroupRTIndicator indicators) {
        indicators.addPrice().ema("rapida", 9).ema("lenta", 21);
    }

    @Override
    public void update(Ticker ticker) {
        Instrument instr = ticker.instrument();
        updateInstrument(instr, ticker.timestamp());
        var ind = updateIndicators(instr, ticker);

        if (!ind.getExisting("lenta").isReady()) return;

        boolean rapidaSobreActual = ind.getValue("rapida") > ind.getValue("lenta");
        if (rapidaSobreLenta == null) { rapidaSobreLenta = rapidaSobreActual; return; }

        if (rapidaSobreActual && !rapidaSobreLenta)  emitBuy(instr, ticker.last());
        if (!rapidaSobreActual && rapidaSobreLenta)  emitSell(instr, ticker.last());
        rapidaSobreLenta = rapidaSobreActual;
    }
}

2. RSI de sobreventa/sobrecompra (window listener)

Entra en largo cuando el RSI cae por debajo de 30; sale cuando sube por encima de 70. Se dispara una vez por ventana de 1 segundo, no en cada tick.

import com.wualabs.qtsurfer.engine.indicators.helpers.group.InstrumentGroupRTIndicator;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.indicators.helpers.WindowTimeRTIndicator.WindowTime;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.AbstractWindowListener;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.AbstractTickerStrategy;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.core.state.StateStore;

public class RsiStrategy extends AbstractTickerStrategy {

    @Override
    protected void setupIndicators(InstrumentGroupRTIndicator indicators) {
        indicators
            .addPrice()
            .rsi(14)
            .window("rsi14", WindowTime.s1, new RsiListener(this, indicators));
    }

    private class RsiListener extends AbstractWindowListener {

        RsiListener(AbstractTickerStrategy s, InstrumentGroupRTIndicator ind) {
            super(s, ind);
        }

        @Override
        public void onChange(StateStore store, double prev, double actual) {
            if (actual < 30 && !store.is("enPosicion")) {
                emitBuy(indicators.getValue("price"));
                store.set("enPosicion");
            }
            if (actual > 70 && store.is("enPosicion")) {
                emitSell(indicators.getValue("price"));
                store.unset("enPosicion");
            }
        }
    }
}

3. Operación forzada (compra/venta periódica)

Estrategia sencilla de prueba de estrés: compra en el tick 60, vende en el tick 120, y repite. Se usa en los tests de integración de CI — se sabe que compila y funciona correctamente.

import com.wualabs.qtsurfer.engine.indicators.helpers.group.InstrumentGroupRTIndicator;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.indicators.helpers.WindowTimeRTIndicator.WindowTime;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.AbstractWindowListener;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.AbstractTickerStrategy;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.core.state.StateStore;

public class ForcedTradeStrategy extends AbstractTickerStrategy {

    @Override
    protected void setupIndicators(InstrumentGroupRTIndicator indicators) {
        indicators.addPrice().window("price", WindowTime.s1,
            new TradeListener(this, indicators));
    }

    private class TradeListener extends AbstractWindowListener {

        TradeListener(AbstractTickerStrategy s, InstrumentGroupRTIndicator ind) {
            super(s, ind);
        }

        @Override
        public void onChange(StateStore store, double prev, double actual) {
            long count = store.inc("count");
            if (count % 120 == 60) emitBuy(actual);
            else if (count % 120 == 0) emitSell(actual);
        }
    }
}

4. Reversión a la media con Bandas de Bollinger

Compra cuando el precio toca la banda inferior; vende en la banda superior.

import com.wualabs.qtsurfer.engine.indicators.helpers.group.InstrumentGroupRTIndicator;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.indicators.helpers.WindowTimeRTIndicator.WindowTime;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.AbstractWindowListener;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.AbstractTickerStrategy;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.core.state.StateStore;

public class BollingerReversionStrategy extends AbstractTickerStrategy {

    @Override
    protected void setupIndicators(InstrumentGroupRTIndicator indicators) {
        indicators
            .addPrice()
            .bollinger("bb", 20, 2.0)   // → "bb", "bbUpper", "bbLower"
            .window("price", WindowTime.s5, new BandListener(this, indicators));
    }

    private class BandListener extends AbstractWindowListener {

        BandListener(AbstractTickerStrategy s, InstrumentGroupRTIndicator ind) {
            super(s, ind);
        }

        @Override
        public void onChange(StateStore store, double prev, double actual) {
            if (!indicators.getExisting("bb").isReady()) return;

            double superior = indicators.getValue("bbUpper");
            double inferior = indicators.getValue("bbLower");

            if (actual <= inferior && !store.is("largo")) {
                emitBuy(actual);
                store.set("largo");
                store.unset("corto");
            } else if (actual >= superior && !store.is("corto")) {
                emitSell(actual);
                store.set("corto");
                store.unset("largo");
            }
        }
    }
}

5. Doble EMA configurable con propiedades

Parámetros de estrategia configurables en el momento del envío mediante @StrategyProperty.

import com.wualabs.qtsurfer.engine.indicators.helpers.group.InstrumentGroupRTIndicator;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.AbstractWindowListener;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.AbstractTickerStrategy;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.CrossDetector;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.strategy.StrategyProperty;
import com.wualabs.qtsurfer.engine.core.state.StateStore;

import java.time.Duration;

public class ConfigurableEmaStrategy extends AbstractTickerStrategy {

    // La anotación es toda la declaración: sin accesores, y el valor por defecto escrito una
    // sola vez, en defaultValue en lugar de en un inicializador de campo que lo sobrescribiría.
    @StrategyProperty(name = "ema.rapida", description = "Periodo de la EMA rápida", defaultValue = "9")
    private int periodoRapido;

    @StrategyProperty(name = "ema.lenta", description = "Periodo de la EMA lenta", defaultValue = "21")
    private int periodoLento;

    @StrategyProperty(name = "ventana.segundos", description = "Ventana en segundos", defaultValue = "1")
    private int segundosVentana;

    @Override
    protected void setupIndicators(InstrumentGroupRTIndicator indicators) {
        indicators
            .addPrice()
            .ema("rapida", periodoRapido)
            .ema("lenta", periodoLento)
            .window("rapida", Duration.ofSeconds(segundosVentana),
                new CrossListener(this, indicators));
    }

    private class CrossListener extends AbstractWindowListener {
        private final CrossDetector cruce = new CrossDetector();

        CrossListener(AbstractTickerStrategy s, InstrumentGroupRTIndicator ind) {
            super(s, ind);
        }

        @Override
        public void onChange(StateStore store, double prev, double actual) {
            if (!indicators.getExisting("lenta").isReady()) return;
            double lenta = indicators.getValue("lenta");
            CrossDetector.Cross resultado = cruce.check(actual, lenta);
            if (resultado.above()) emitBuy(actual);
            if (resultado.below()) emitSell(actual);
        }
    }
}