Referencia de métricas

Cada campo que informa un resultado de backtest, barrido o walk-forward — su definición, unidades, cómo lo calcula el motor y cuándo está presente.

Los resultados llevan dos familias de números con convenciones distintas. Los campos cuyo nombre termina en Percent o Pct son porcentajes en escala 0–100. Los campos que son tasas por su propio nombre — winRate, cagr — y los ratios ajustados al riesgo son ratios simples: 0.15 significa quince por ciento, 0.58 significa cincuenta y ocho por ciento. Nada se escala dos veces, y nada lleva el signo de porcentaje.

Todas las métricas son netas de comisiones según la configuración de la ejecución, y todas se calculan a partir de operaciones cerradas: una posición todavía abierta cuando termina la sesión no contribuye con nada.

Resultados de una ejecución simple

Presentes en results en cuanto la estrategia ha cerrado al menos una operación.

Cómo se calculan los ratios

Retornos por operación. Cada operación cerrada aporta un retorno, su beneficio realizado como porcentaje del capital comprometido en ella, con precisión completa. Los ratios de Sharpe y de Sortino son estadísticas de esa serie, no de retornos por periodo de calendario:

sharpeRatio  = mean(r) / stdev(r)
sortinoRatio = mean(r) / downsideDeviation(r)

• Ninguno de los dos ratios está anualizado, y ninguno resta una tasa libre de riesgo. Compáralos con otros resultados de QTSurfer, no con cifras diarias anualizadas de otros sitios.
• Ambos devuelven 0 cuando se cerraron menos de dos operaciones. sharpeRatio devuelve 0 cuando todas las operaciones tuvieron el mismo retorno; sortinoRatio devuelve 0 cuando ninguna operación perdió dinero — una estrategia sin operaciones perdedoras muestra un Sortino de cero, no infinito.
• stdev es la desviación típica poblacional de la serie.

CAGR. Se calcula a partir de la trayectoria de la equity, no de los retornos por operación:

years = (lastTradeTime − firstTradeTime) / 365.25 days
cagr  = (finalEquity / initialCapital) ^ (1 / years) − 1

Las ventanas de menos de un año deliberadamente no se anualizan: extrapolar unas pocas semanas a un año produce magnitudes sin sentido, así que para years < 1 el campo es igual a la rentabilidad de equity simple, finalEquity / initialCapital − 1, que es la misma cantidad que informa pnlTotalPercent en su propia escala. Las dos fórmulas coinciden exactamente en un año. cagr vale 0 cuando no hay capital inicial positivo, no ha pasado tiempo entre operaciones, o la equity llegó a cero o por debajo.

Drawdown. Se rastrea sobre la curva de equity conforme se cierran operaciones: el máximo en curso, y la caída más profunda desde él en moneda y como fracción de ese máximo. Consulta el artículo sobre drawdown para el cálculo y cómo leerlo.

Curva de equity

results.equityCurve está presente bajo la misma condición que las métricas. Su primer punto es un ancla en el inicio del backtest con el capital inicial; cada punto posterior se registra cuando se cierra una operación, así que equity = initialCapital + cumulativePnl en ese momento. Los puntos son valor de la cuenta en moneda de cotización, nunca porcentajes. Las formas, las transformaciones y los metadatos que dicen qué se sirvió realmente están documentados en Curvas de equity.

Avisos

results.notices lista los diagnósticos que emitió el motor, cada uno con un level, un code, un message y una provenance. El campo está ausente cuando no se emitió nada — es el único lugar donde el silencio es una respuesta real. También se emiten avisos en ejecuciones fallidas y abortadas, y una ejecución sin operaciones normalmente explica aquí por qué. noticesTruncated informa de cuántos se descartaron por encima del límite de cincuenta, y está ausente cuando no hubo ninguno.

Filas de la clasificación de un barrido

Cada ensayo de un barrido informa de su propia copia de las métricas de ejecución más los campos que hacen comparables a los ensayos:

A nivel de barrido, pbo es la probabilidad de sobreajuste del backtest sobre toda la cuadrícula, calculada mediante validación cruzada combinatoria simétrica, con pboSplits como número de particiones usadas. Por encima de aproximadamente 0.5, la selección está eligiendo ruido. Ambos están presentes solo cuando termina el último shard, y solo para un barrido sin walk-forward.

El endpoint de sensibilidad agrega el objetivo por valor de parámetro como best, mean y worst, con count ejecuciones detrás de cada punto. Excluye las ejecuciones abortadas, y puede leerse mientras el barrido sigue en curso.

Resultados walk-forward

Un barrido walk-forward informa de una fila por pliegue completado en lugar de una por punto de parámetros:

paramDrift, a nivel de barrido, es la distancia media normalizada en la cuadrícula entre ganadores de pliegues consecutivos. Se omite, no vale cero, hasta que al menos dos pliegues han terminado, porque cero es en sí misma una lectura con significado. Los barridos walk-forward no informan de puntuación de meseta, Sharpe deflactado ni PBO: esas correcciones existen para deflactar ganadores dentro de muestra, y las puntuaciones fuera de muestra no necesitan deflactarse.

Leer los números juntos

• totalTrades primero. Todo ratio es una estadística de muestra pequeña cuando el número de operaciones es bajo, y belowTradeFloor existe para hacerlo visible en los barridos.
• sharpeRatio junto con winRate, maxDrawdownPercent y la curva de equity. Un ratio alto en una curva que ganó todo su dinero en un único episodio es una historia sobre ese episodio.
• cagr junto con la duración de la sesión. Por debajo de un año es una rentabilidad simple, no una tasa de crecimiento.
• deflatedSharpe y pbo antes que rank. La parte alta de una clasificación es donde vive el sesgo de selección.

Páginas relacionadas

• Modelo de ejecución de un backtest — cuándo aparece cada parte de un resultado.
• Barridos de parámetros — los endpoints detrás de los campos del barrido.
• Learn: Ratio de Sharpe, Drawdown, Sobreajuste, Análisis walk-forward.