Backtesting

Backtests de mercado vs. simulados, y cómo crear el primero.

Un backtest corre una revisión de estrategia contra datos históricos e informa cómo habría rendido. QTSurfer tiene dos tipos:

• Backtests de mercado — una estrategia corrida contra datos históricos reales de un exchange real. Es el estándar, y el que recorre esta página.
• Backtests simulados — una variante más avanzada pensada para barridos de parámetros: defines un barrido reducido, lo ejecutas y después envías un refinamiento para acotarlo más dentro del mismo backtest simulado, como una fase nueva. Son para cuando ya estás optimizando una estrategia existente, no para validar una nueva.

Crear mi primer backtesting

Abre Backtesting → Nuevo. El flujo es un asistente de seis pasos; cada paso tiene que completarse para desbloquear el siguiente, y siempre puedes volver atrás.

1. Exchange

Elige el exchange cuyos datos e instrumentos usará el backtest.

2. Datos

Elige qué datos de mercado alimentan la simulación y con qué granularidad (la cadencia — desde ticks crudos hasta velas diarias; la cadencia en tiempo real usa cada actualización e ignora cualquier multiplicador). Mayor resolución es más fiel, a costa de una corrida más lenta.

3. Estrategia

Elige qué estrategia (y revisión) probar.

4. Instrumentos

Elige el instrumento o los instrumentos de contraparte y el rango de fechas históricas sobre el que correrá el backtest.

5. Capital y costos

Define el capital inicial (en la moneda de cotización), el porcentaje de capital asignado a cada operación, y los supuestos de comisiones:

• Una comisión porcentual se aplica a cada operación.
• Una comisión absoluta (compra/venta, en moneda de cotización) sobrescribe el porcentaje cuando está definida.

Aquí también se encuentran los supuestos de riesgo de la simulación.

6. Revisión

Confirma el resumen de cada paso y crea el backtest. Queda en cola para ejecutarse; podrás verlo en la tarjeta Backtests del dashboard y en la tabla de mejores backtests cuando tenga un resultado.

Leer un resultado

Cada backtest y ejecución completados se ordenan por Sharpe ratio y PnL total — las mismas dos cifras por las que ordenan las tablas “mejores backtests” y “mejores ejecuciones” del dashboard, así que una corrida sólida se detecta sin necesidad de abrirla.

Siguiente paso

Cuando un backtest funciona bien, hay dos caminos naturales: publicar la estrategia en el Mercado, o abrir Laboratorio para iterar la próxima idea antes de escribir más código.